Сравнение USFD с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение USFD с ^GSPC

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Foods Holding Corp. (USFD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USFD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между USFD и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности USFD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Foods Holding Corp. (USFD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USFD

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USFD:

0.85

^GSPC:

0.06

Коэф-т Сортино

USFD:

1.30

^GSPC:

0.22

Коэф-т Омега

USFD:

1.17

^GSPC:

1.03

Коэф-т Кальмара

USFD:

1.28

^GSPC:

0.06

Коэф-т Мартина

USFD:

4.24

^GSPC:

0.29

Индекс Язвы

USFD:

4.94%

^GSPC:

3.89%

Дневная вол-ть

USFD:

24.52%

^GSPC:

18.90%

Макс. просадка

USFD:

-77.30%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

USFD:

-13.42%

^GSPC:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, USFD показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.43%.

USFD

С начала года

-7.17%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

3.25%

1 год

21.26%

5 лет

27.64%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.43%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-8.86%

1 год

2.08%

5 лет

13.59%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USFD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Foods Holding Corp. (USFD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USFD: 0.85

^GSPC: 0.06

Коэффициент Сортино

USFD: 1.30

^GSPC: 0.22

Коэффициент Омега

USFD: 1.17

^GSPC: 1.03

Коэффициент Кальмара

USFD: 1.28

^GSPC: 0.06

Коэффициент Мартина

USFD: 4.24

^GSPC: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа USFD на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USFD

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок USFD и ^GSPC

Максимальная просадка USFD за все время составила -77.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USFD

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и ^GSPC

Текущая волатильность для US Foods Holding Corp. (USFD) составляет 11.91%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что USFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USFD

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USFD с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USFD и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USFD и ^GSPC

USFD

^GSPC

Сравнение USFD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок USFD и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности USFD и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество